Ema Trading System Afl

Slik optimaliserer du trading system. NOTE Dette er ganske avansert emne Vennligst les tidligere AFL-opplæringsprogrammer først. Ideen bak en optimalisering er enkel Først må du ha et handelssystem, dette kan være en enkel, flytende gjennomsnittlig crossover for eksempel I nesten alle systemer der er noen parametre som gjennomsnittsperiode som bestemmer hvordan gitt system oppfører seg, det vil si at det er godt egnet for langsiktig eller kort sikt, hvordan reagerer det på svært volatile aksjer osv. Optimaliseringen er prosessen med å finne optimale verdier for de parametrene som gir høyest fortjeneste fra systemet for et gitt symbol eller en portefølje med symboler AmiBroker er en av de svært få programmene som gir deg mulighet til å optimere systemet på flere symboler samtidig. For å optimalisere systemet må du definere fra en opptil ti parametere som skal optimaliseres. hva er minimum og maksimum tillatt verdi for parameteren og i hvilke trinn denne verdien skal oppdateres AmiBroker utfører deretter flere tilbakemeldinger som systemet bruker A LL mulige kombinasjoner av parameterværdier Når denne prosessen er ferdig, viser AmiBroker listen over resultater sortert etter nettoresultatet. Du kan se verdiene for optimaliseringsparametere som gir best resultat. Skrive AFL formel. Optimalisering i back tester støttes via ny funksjon kalles optimalisere Syntaxen til denne funksjonen er som følger. variabel optimaliser Beskrivelse, standard min max trinn. variabel - er normal AFL-variabel som får tildelt verdien returnert ved å optimalisere funksjonen Ved normal backtesting, skanning, leting og kommende moduser optimaliserer funksjonen returnerer standard verdi, slik at ovennevnte funksjonsanrop svarer til variabel standard. I optimaliseringsmodus optimaliserer funksjonen returnerer suksessive verdier fra min til maks inklusive med trinnsteging. Beskrivelsen er en streng som brukes til å identifisere optimaliseringsvariabelen og vises som et kolonnenavn i optimaliseringsresultatlisten. default er en standardverdi som optimaliserer avkastningen i leting , indikator, kommentar, skanning og normal tilbakestillingstest. min er en minimumsverdi av variabelen som er optimalisert. max er en maksimumsverdi av variabelen som er optimalisert. step er et intervall som brukes til å øke verdien fra min til max. AmiBroker støtter opptil 64 samtaler for å optimalisere funksjonen derfor opptil 64 optimaliseringsvariabler, merk at hvis du bruker uttømmende optimalisering, er det veldig godt å begrense antall optimaliseringsvariabler til bare få. Hver samtale for å optimalisere generere maksimalt trinnoptimaliseringsløkker og flere samtaler for å optimalisere multiplisere antall forsøk som trengs. For eksempel kan optimalisering av to parametere ved hjelp av 10 trinn kreve 10 10 100 optimaliseringsløkker. Kall optimaliser funksjonen bare ONCE per variabel ved begynnelsen av formelen din, da hvert anrop genererer en ny optimaliseringsløkker. Multiple-symbol optimalisering er fullt støttet av AmiBroker. Maksimal søkeplass er 2 64 10 19 10 000 000 000 000 000 000 kombinasjoner.1 Enkel variabel optimalisering. sigavg Optimaliser S antenn gjennomsnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Signal 12 26 sigavg Selg Cross Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 To-variabel optimalisering egnet for 3D charting. per Optimaliser per 2 5 50 1 Nivå optimaliser nivå 2 2 150 4.Kryss kors CCI per, - Level Sälj Kors nivå, CCI per.3 Flere 3 variable optimization. mfast Optimaliser MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimaliser MACD Slow 26 17 30 1 Sigavg Optimaliser Signal gjennomsnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast , mslow Signal mfast, mslow, sigavg Selg kryssignal mfast, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. Etter å ha kommet inn i formelen klikker du bare på Optimaliser-knappen i vinduet Automatisk analyse AmiBroker vil begynne å teste alle mulige kombinasjoner av optimaliseringsvariabler og rapportere resultatene i listen Etter at optimalisering er gjort, vises resultatlisten sortert etter nettoresultatet. Da du kan sortere resultatene med en hvilken som helst kolonne i resultatlisten, er det enkelt å få de optimale verdiene av parametere for lavest drawdown, laveste antall handler, største prof det faktum, laveste markedseksponering og høyeste risiko justert årlig avkastning De siste kolonnene i resultatlisten presenterer verdiene for optimaliseringsvariabler for gitt test. Når du bestemmer hvilken kombinasjon av parametere som passer dine behov, er det beste alt du trenger å gjøre, å erstatte standard verdier for å optimalisere funksjonssamtaler med de optimale verdiene. På nåværende stadium må du skrive dem manuelt i formellredigeringsvinduet, den andre parameteren for å optimalisere funksjonssamtalen. Viser 3D animerte optimaliseringsdiagrammer. For å vise 3D-optimaliseringskart, må du kjøre to - variabel optimalisering først To variable optimalisering trenger en formel som har 2 Optimaliser funksjonsanrop Et eksempel på to variabel optimaliseringsformel ser ut som this. per Optimaliser per 2 5 50 1 Nivå optimaliser nivå 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Nivå, CCI per. Når du har skrevet inn formelen må du klikke på Optimer knappen. Når optimaliseringen er fullført, bør du klikke på rullegardinpilen på Optimaliser-knappen og velge Se 3D-optimaliseringsgraf I et par sekunder vises et fargerikt tredimensjonalt overflateplott i et 3D-kartvisningsvindu. Et eksempel 3D-diagram generert ved hjelp av over formel er vist nedenfor. Som standard viser 3D-diagrammer verdiene av nettoresultatet mot optimaliseringsvariabler. Du kan men plott 3D overflate diagram for en hvilken som helst kolonne i optimeringsresultat tabellen Bare klikk på kolonneoverskriften for å sortere den blå pilen vil vises som indikerer at optimaliseringsresultater er sortert etter valgt kolonne og deretter velg Vis 3D-optimaliseringsgraf igjen. Ved å visualisere hvordan systemet ditt s parametere påvirker handelsprestasjonen, kan du lettere bestemme hvilke parameterverdier som produserer skjøre og som gir robust systemytelse. Robuste innstillinger er regioner i 3D-grafen som viser gradvis snarere enn brå endringer i overflateplottet. 3D-optimaliseringskart er et godt verktøy for å hindre kurve - montering Kurvepassing eller overoptimalisering oppstår når systemet er mer komplekst enn det må være, og al Jeg var kompleks med fokus på markedsforhold som aldri kan skje igjen. Radikale endringer eller pigger i 3D-optimaliseringsdiagrammer viser tydelig overoptimaliseringsområder. Du bør velge parameterregion som produserer et bredt og bredt platå på 3D-diagram for ditt virkelige handelsparameter Parameter sett produserer profitt spikes vil ikke fungere pålitelig i ekte trading.3D chart viewer kontroller. AmiBroker s 3D chart viewer tilbyr total visning evner med full grafrotasjon og animasjon Nå kan du se systemresultatene dine fra alle tenkelige perspektiv Du kan kontrollere posisjonen og andre parametere av diagrammet ved hjelp av musen, verktøylinjen og hurtigtastene, uansett hva du finner enklere for deg. Nedenfor finner du listen .- å rotere - hold nede VENSTRE museknapp og flytte i XY retninger - for å zoome inn, zoome ut - hold ned HØYRE museknapp og flytte i XY retninger - å flytte oversette - hold nede VENSTRE museknapp og CTRL-nøkkel og flytte i XY retninger - å animere - hold nede VENSTRE museknapp, dra raskt og slipp knappen mens du drar. SACE - animere automatisk rotere VENSTRE PIL NØKKEL - roter vert venstre HØYRE PIL NØKKEL - roter vert høyre OPP PIL NØKKEL - roter horisonten NED PIL NØKKEL - drei ned horisonten NUMPAD PLUS - I nærheten zoom inn NUMPAD - MINUS - Lang zoom ut NUMPAD 4 - Flytt til venstre NUMPAD 6 - Flytt til høyre NUMPAD 8 - Flytt opp NUMPAD 2 - Flytt ned PAGE UP - Vannnivå opp PAGE DOWN - Vannnivå down. Smart ikke-uttømmende optimalisering. AmiBroker nå tilbyr smart, ikke-uttømmende optimalisering i tillegg til vanlig, uttømmende søk. Ikke-uttømmende søk er nyttig hvis antall av alle parameterkombinasjoner av gitt handelssystem er rett og slett for stort til å være gjennomførbart for uttømmende søk. Utfyllende søk er helt fint så lenge det er rimelig å bruke det. La oss si at du har 2 parametere som varierer fra 1 til 100 trinn 1 Det er 10000 kombinasjoner - perfekt OK for uttømmende søk Nå med 3 parametre har du 1 million kombinasjoner - det er fortsatt OK for uttømmende sår ch men kan være lengdig Med 4 parametre har du 100 millioner kombinasjoner og med 5 parametere 1 100 har du 10 milliarder kombinasjoner I så fall vil det være for tidkrevende å sjekke dem alle, og dette er området der ikke-uttømmende smart - søkemetoder kan løse problemet som ikke kan løses i rimelig tid ved hjelp av uttømmende søk. Her er absolutt den enkleste instruksjonen hvordan du bruker ny, ikke-uttømmende optimizer i dette tilfellet CMA-ES.1 Åpne formelen din i Formula Editor.2 Legg til dette enkeltlinje øverst på formula. OptimizerSetEngine cmae du kan også bruke spso eller trib here.3 Valgfritt Velg optimaliseringsmål i Automatisk analyse, Innstillinger, Walk-Forward-felt, Optimaliseringsmålfelt Hvis du hopper over dette trinnet, vil det optimalisere for CAR MDD-sammensatt årlig avkastning dividert med maksimal drawdown. Now hvis du kjører optimalisering ved hjelp av denne formelen, vil den bruke ny evolusjonær ikke-uttømmende CMA-ES optimizer. Hvordan fungerer det. Optimaliseringen er prosessen med å finne min imum eller maksimum av gitt funksjon. Et hvilket som helst handelssystem kan betraktes som en funksjon av et visst antall argumenter. Inngangene er parametere og sitatdata. Utgangen er ditt optimaliseringsmål, sier CAR MDD. Og du leter etter maksimal gitt funksjon. Noen av smart optimalisering algoritmer er basert på naturdyrsadferd - PSO-algoritme, eller biologisk prosess - Genetiske algoritmer, og noen er basert på matematiske konsepter avledet av mennesker - CMA-ES. Disse algoritmer brukes på mange forskjellige områder, inkludert økonomi. Oppgi PSO-finansiering eller CMA - ES finans i Google, og du vil finne mye info. Ingen uttømmende eller smarte metoder vil finne global eller lokal optimal. Målet er selvsagt å finne global en, men hvis det er en eneste skarpe topp ut av zillions parameterkombinasjoner, uttømmende metoder kan mislykkes i å finne denne enkle toppen, men når det tar en form for handelsmannens perspektive, er det enkelt å finne en enkelt topp som er ubrukelig for handel fordi dette resultatet ville være instabil for skjøre og n ot replicable i ekte handel I optimaliseringsprosessen ser vi fremdeles platåregioner med stabile parametere, og dette er området der intelligente metoder skinner. Som en algoritme som brukes av ikke-uttømmende søk, ser det ut som følger. a optimalisereren genererer noen vanligvis tilfeldig start populasjon av parameter sett b backtest utføres av AmiBroker for hvert parameter sett fra befolkningen c resultatene av backtestene blir evaluert i henhold til algoritmen logg og ny befolkning genereres basert på utviklingen av resultater, d hvis det nye beste er funnet - lagre det og gå til trinn b til stoppkriteriene er oppfylt. Eksempelstoppkriteriene kan inneholde en nåverdig spesifisert maksimal iterasjoner b stopp hvis rekkevidden av de beste objektivverdiene for de siste X-generasjonene er null c-stopp hvis du legger til 0 1 standardavviksvektor i en hovedakse retning endrer ikke verdien av objektiv verdi d andre. For å bruke en hvilken som helst smart, ikke-uttømmende optimizer i AmiBroker må du spesifisere optimaliseringsenheten ingen e du vil bruke i AFL-formelen ved hjelp av OptimizerSetEngine-funksjonen. Funksjonen velger ekstern optimaliseringsmotor definert ved navn AmiBroker leverer for øyeblikket med 3 motorer Standard Particle Swarm Optimizer spso, stamme tribune og CMA-ES cmae - navnene i seler skal være brukes i OptimizerSetEngine-samtaler. I tillegg til å velge optimaliseringsmotor, kan det hende du vil angi noen av sine interne parametere. For å gjøre det, bruk OptimizerSetOption-funksjonen. OptimalisererSetOptikk navn, verdifunksjon. Funksjonen angir tilleggsparametere for ekstern optimaliseringsmotor Parametrene er motoravhengige Alle Tre optimaliserere som sendes med AmiBroker SPSO, Trib, CMAE støtter to parametre. Kjører antall løp og MaxEval maksimal evalueringstester per enkelt løp. Oppførselen til hver parameter er motoravhengig, slik at samme verdier kan og vil gi forskjellige resultater med forskjellige motorer som brukes. Forskjellen mellom Runs og MaxEval er som følger Evaluering eller test er single backtest eller evaluatio n av objektiv funksjonsverdi RUN er en full runde av algoritmen som finner optimal verdi - vanligvis involverer mange tester evalueringer. Hvert løp bare RESTARTS hele optimaliseringsprosessen fra den nye begynnelsen ny første tilfeldig populasjon Derfor kan hvert løp føre til å finne forskjellig lokal max min hvis det ikke finner global en så kjører parameter definerer antall påfølgende algoritme kjører MaxEval er det maksimale antall evalueringer bactests i en enkelt run. If problemet er relativt enkelt og 1000 tester er nok til å finne global max, er 5x1000 mer sannsynlig å finn global maksimal fordi det er mindre sjanser til å bli sittende fast i lokal max, da etterfølgende løp vil starte fra forskjellige begynnende tilfeldige populasjoner. Valg av parameterverdier kan være vanskelig Det avhenger av problem under test, dets kompleksitet osv. Enhver stokastisk ikke-uttømmende Metoden gir deg ikke garanti for å finne global maks min, uavhengig av antall tester hvis det er mindre enn uttømmende. Det enkleste svaret er å spesifisere så mange tester som det er rimelig for deg når det gjelder tid som kreves for å fullføre. Et annet enkelt råd er å multiplisere med 10 antall tester med å legge til en ny dimensjon. Det kan føre til at man overskrider antall tester som kreves, men det er ganske trygt Sendte motorer er konstruert for å være enkle å bruke. Derfor brukes rimelige standardautomatiske verdier, slik at optimalisering vanligvis kan kjøres uten å spesifisere noe som aksepterer standardinnstillinger. Det er viktig å forstå at alle smarte optimaliseringsmetoder fungerer best i kontinuerlige parameterrom og relativt jevnt mål Funksjoner Hvis parameterplass er diskrete evolusjonære algoritmer kan ha problemer med å finne optimal verdi. Det gjelder spesielt for binære på av parametre - de er ikke egnet for noen søkemetode som bruker gradient av objektiv funksjonsendring som de fleste smarte metoder gjør hvis ditt handelssystem inneholder mange binære parametere, bør du ikke bruke smart optimizer direkte på dem i stedet forsøk å optimalisere bare kontinuerlige parametere ved hjelp av smart optimizer, og bytt binære parametre manuelt eller via eksternt script. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer er basert på SPSO2007 kode som skal produsere gode resultater, forutsatt at riktige parametere, dvs Runs, MaxEval er gitt for et bestemt problem Å velge riktige alternativer for PSO optimizer kan være vanskelig, derfor kan resultatene variere vesentlig fra sak til sak. leveres med full kildekoder i ADK-undermappe. Eksempelkode for Standard Particle Swarm Optimizer å finne optimal verdi i 1000 tester innenfor søkeområdet på 10000 kombinasjoner. OptimalisererSetEngine spso OptimizerSetOption kjører, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimaliser s, 26, 1, 100, 1 fa Optimaliser f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Selg Kors 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptiv Parameter-mindre Partikkel Swarm Optimizer. Tribes er adaptiv, parameter-mindre versjon av PSO partikkel swarm optimalisering ikke-uttømmende optimizer For vitenskapelig bakgrunn se. I teorien skal det fungere bedre enn vanlig PSO, fordi det kan automatisk justere svømmestørrelser og algoritme strategi for å løse problemet. Praktikk viser at ytelsen er ganske lik PSO. Plugin implementerer Tribes-D dvs. dimensjonsløs variant Basert på av Maurice Clerc Originale kildekoder brukt med tillatelse fra forfatteren. leveres med full kildekode inne i ADK-mappen. Støttede parametere MaxEval - maksimalt antall evalueringsbacktests per run default 1000.You bør øke antall evalueringer med økende antall dimensjoner antall optimaliseringsparameter Standard 1000 er bra for 2 eller maksimalt 3 dimensjoner. Runs - Antall kjører starter på nytt 5 Du kan forlate antall kjøringer med standardverdien på 5.Kontrollert antall kjøringer eller omstart er satt til 5.Til å bruke Stammer optimizer, trenger du bare å legge til en linje i koden din. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 evalueringer max. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Evolutionær Strategi Optimizer. CMA-ES Covariance Matrix Adaptation Evolusjonær Strategi er avansert ikke-uttømmende optimizer For vitenskapelig bakgrunn se I henhold til vitenskapelige referanser overgår ni andre, mest populære evolusjonære strategier som PSO, Genetisk og Differensiell evolusjon. Plugin implementerer global variant av søk med flere omstart med økende pop Vektstørrelse kommer med full kildekode inne i ADK-mappen. Standard antall kjøringer eller omstart er satt til 5 Det anbefales at du forlater standardnummeret på nytt. Du kan variere det ved hjelp av OptimizerSetOption Kjører, N-anrop, hvor N skal være innenfor rekkevidde 1 10 Angi mer enn 10 løp anbefales ikke, selv om det er mulig Merk at hver løp bruker TWICE størrelsen på populasjonen i forrige runde, slik at den vokser eksponentielt. Derfor med 10 løp slutter du med befolkningen 2 10 større 1024 ganger enn den første runden. Der er en annen parameter MaxEval Standardverdien er null, noe som betyr at plugin vil automatisk beregne MaxEval påkrevd Det anbefales at IKKE definere MaxEval selv fordi standard fungerer fint. Algoritmen er smart nok til å minimere antall evalueringer som kreves, og det konvergerer veldig fort til løsningspunkt, så ofte finner det løsninger raskere enn andre strategier. Det er normalt at plugin vil hoppe over noen evalueringstrinn, hvis det oppdager at løsningen ble funnet, derfor e du bør ikke bli overrasket over at optimaliseringsfremdriftslinjen kan bevege seg veldig fort på noen punkter Pluggen har også mulighet til å øke antall trinn over opprinnelig estimert verdi dersom det er nødvendig for å finne løsningen På grunn av sin adaptive natur, er den estimerte tiden igjen og eller antall trinn som vises i fremdriftsdialogboksen, er bare den beste gjetningen og kan variere under optimaliseringskurs. For å bruke CMA-ES optimizer trenger du bare å legge til en linje i koden. Dette vil kjøre optimaliseringen med standardinnstillinger som er bra for de fleste tilfeller. Det skal bemerkes, som det er tilfellet med mange continouos-space-søkealgoritmer, påvirker den reduserende trinnparameteren i Optimaliser funciton-anrop ikke signifikant optimaliseringstider. Det eneste som betyr noe er problemdimensjonen, dvs. Antall forskjellige parametre Antall optimere funksjonsanrop Antall trinn per parameter kan settes uten å påvirke optimaliseringstiden, så bruk den fineste oppløsningen du vil ha i teorien y algoritmen skal kunne finne en løsning på maksimalt 900 N 3 N 3 backtests hvor N er dimensjonen I praksis konvergerer det en masse raskere For eksempel kan løsningen i 3 N 3-dimensjonal parameter plass si 100 100 100 1 million uttømmende trinn kan finnes i så få som 500-900 CMA-ES-trinn. Multi-threaded individuell optimalisering. Ved å starte fra AmiBroker 5 70 i tillegg til fler-symbol multithreading kan du utføre multi-threaded single-symbol optimalisering. For å få tilgang til denne funksjonaliteten, klikk på drop pil ned ved siden av Optimaliser knappen i vinduet Ny analyse og velg Individuell optimalisering. Individuell optimalisering vil bruke alle tilgjengelige prosessorkjerner til å utføre enkeltsymboloptimalisering, noe som gjør det mye raskere enn vanlig optimalisering. I nåværende symbolmodus vil den utføre optimalisering på ett symbol I alle symboler og filtermodi vil det behandle alle symbolene i rekkefølge, dvs. første fullstendige optimalisering for første symbol, deretter optimalisering på andre symbol etc. Limitations 1 Custo m backtester er IKKE støttet ennå 2 Smart optimeringsmotorer støttes IKKE - bare EXHAUSTIVE optimalisering fungerer. Til slutt kan vi bli kvitt begrensning 1 - når AmiBroker er endret, slik at egendefinert backtester ikke bruker OLE lenger. Men 2 er sannsynligvis her for å være for lenge. 10 2a Valg av Flytte gjennomsnittsoverskridelser. Eksplorere de nylig lagrede, gjennomsnittlige formlene i nedre lagring i seksjon 10 5. Her er de vanlige gjennomsnittsperioder som brukes for å flytte gjennomsnittlig - MA crossover indicators.10 perioder - Mest brukt for trend følgende indikatorer Hvis prisen er over 10 EMA, er trenden regnet opp og ned, hvis under det 15 perioder - En god sakte krysse over MA eller EMA for bruk med 10-perioden EMA for en trend som følger trading system 21 perioder - Alternativ til 15 periode MA eller EMA og angir status for mellomlang sikt trend 50 perioder - Mediebegrenset trendindikator Kombinert med et lavt gjenværende glidende gjennomsnitt gir et godt alternativ for et handelssystem 200 perioder - Brukes av langsiktige handelsmenn til s tay investert eller avsluttet om prisen er over eller under dette gjennomsnittet. Internt og kortsiktige forhandlere kan kombinere flere av disse gjennomsnittene for å bygge handelssystemer som gir gode akseptable resultater i trender. Bruk EMAs for signalgenerering og MA s som grunnlinjens sakte gjennomsnitt .10 3 Opening Range Breakout Trading ORB. I motsetning til å flytte gjennomsnittlig handel, som er i hovedsak knyttet til prisen i løpet av tradingperioden, bruker åpningsområdet tradingmetoden den tidlige perioden på dagen for å bestemme handelsområdet. Opprinnelig beregnet som en intraday trading system, er det ingen grunn til hvorfor dette ikke kan brukes til posisjons - og langsiktig handel med passende justerte regler. Det som er viktig er å merke seg viktige funksjoner. I intradagversjonen av Opening Range trading vil vi merke høy eller lav av dagen si for de første 5 eller 10 eller 15 eller 20 eller 30 minutter eller 1 time og ta enten høy og lav som opp - og nedre nivåer. Tidsperioden tha Hvis du velger, er du en som du kan ankomme ved eksperimentering. Du får gode resultater, selv om du bare bruker 5,10 eller 15 minutter når ditt utvalg bryter ut. Konseptet bak dette er at markedsåpningsområdet bestemmer bullish og bearish nivåer for handel Over høyt nivå er markedet bullish, og under det lave nivået er dets bearish. På en måte er dette et markedsmessig for handelsperioden. For bruk i posisjonshandel kan du bruke et utvalg som kan strekke seg til så mye en 1-2 timer på timediagrammer og til og med en dag for langsiktig posisjonshandel for beregning av rekkevidde. Lange handler er initiert over høyt nivå, mens korte handler initieres under det lave nivået i denne perioden. Se diagrammet nedenfor, hvor vi var i stand til å fange en trend som er godt gjort 122 poeng i 3 bransjer. Og se hva det gjør i rekkeviddebundne dager.10 4 Spesiell ORB - Bruk et enkelt nivå. I ORB-metoden beskrevet i 8 3 ovenfor kan du tenke at du mister en del av handelsresultatet basert på vol Atilitet som bestemmer åpningsgradenes bruddnivåer Vel, det er et enkelt svar på det Bytt til et enkelt nivå som kan være en av følgende. Ved å bare ta gjennomsnittet av høy og lav av den valgte perioden, kan du jobbe med en enkeltnivå hvor den lange er over gjennomsnittet og kort er under gjennomsnittet. Dette er som et markedsgjenomsnitt for handelsformål. Enkelt nivå ORB 1 Høy Lav 2 av de første n minuttene n 5,10,15,20,30 minutter eller 1 time basert på ditt valg eller kontinuerlig gjennom dagen Les dette med de andre kommentarene som er gitt der om utvidelse av konseptet for posisjonshandel, hvor gjennomsnittet av de høye og lave kan være i 1-2 timer eller en dag og kanskje en uke i tilfelle av lengre tidsperioder. Er forberedt på å strekke såpser rundt ORB-nivået når markedet ikke har retning. Se diagrammene nedenfor. Og se whipsaws som kan forekomme. Disse kan unngås ved hjelp av ulike støyavbruddsteknikker, som vi vil diskuter senere. Skulle du ha noen forslag eller bidrag, vennligst skriv til meg på eller legg inn kommentarer i forumet.10 5 Mer Responsive glidende gjennomsnitt og støyfjerning. De tradisjonelle enkle og eksponentielle glidende gjennomsnittene gir handelssignaler som ikke er like følsomme som handelsmenn vil ha , noe som fører til at en betydelig del av handelen kommer over når du bruker disse gjennomsnittene. Selvfølgelig, når det er en lang trend pågår, vil alle bevegelige gjennomsnittsbaserte handelssystemer fungere godt. Det er mye informasjon om lavere lagringsgennomsnitt, og Den som lett er tilgjengelig i det offentlige området, er Hull-glidende gjennomsnittet jeg har lest om Jurik også, men er ikke sikker på om de riktige formlene er tilgjengelige. Nedført nedenfor er en AFL som gir et lavt lagende glidende gjennomsnitt som er kombinert med et standard 50-års glidende gjennomsnitt for å vise hvordan det kan generere kjøp og salgssignaler. Og under det er en annen AFL som lar deg plotte forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt som kan bli e del av ditt trading arsenal Begge disse er fra offentlige kilder på internett. Du kan enkelt lage et handelssystem ved å enten bruke som vist nedenfor med en 50MA krysse over eller to andre perioder si, 10 og 15 periodes. TRADING SYSTEM AFL GRATIS Jeg gjør dette AFL. AR TRADING SYSTEM AFL FREE Jeg lager denne AFL. GRATIS FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE GRATIS. GRATIS GRATIS FRIE GRATIS FRIE GRATIS GRATIS FRIE GRATIS FRIE GRATIS GRATIS FRIE GRATIS FRIE GRATIS GRATIS GRATIS FRIE GRATIS FRIE GRATIS GRATIS FRIE GRATIS FRIE GRATIS GRATIS FRIE GRATIS FRIE. GRATIS FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREE. sk C-MA C, nol MA C, nol 100 Graph0 sk Graph0BarColor IIf sk 0,5,4.SECTIONBEGIN ema Lk EMA Lukk, 22 Plot lk,, colorBrightGreen, styleDots. GfxSelectFont tohomabold, Status pxheight 16 GfxSetTextAlign 6 GfxSetTextColor ColorRGB 10,250,250 GfxSetBkMode 0 GfxTextOut Navn, Status pxbredde 2, Status pxheight 10.cx Param cxposn, 1085,0, 1200,1 cy Param cyposn, 16,0,1000,1 GfxSetBkColor ColorRGB 200,50,100 GfxSelectFont tohomabold, 20,98, False GfxSetTextColor colorGult GfxSetTextColor ColorHSB 100, 10, 400 GfxTextOut LTP C, cx, cy. DDayO TimeFrameGetPrice O, inDaily DHiDay TimeFrameGetPrice H, inDaily DLoDay TimeFrameGetPrice L, inDaily gfr TimeFrameGetPrice C, inDaily, -1 close. Tittel EncodeColor colorWhite AR TRADING SYSTEM EncodeColor ColorRGB 220,10,150 Intervall 2 Dato EncodeColor ColorRGB 200,150,120 n Åpne O, Høy H, Lav L EncodeColor ColorGreen Forsiktig Dag Lukk EncodeColor colorGree n gfr EncodeColor colorYellow n ToDay Åpne DDayO High DHiDay Low DLoDay SEKSJONEND. Colcci IIf CCI 8 5, colorBrightGreen, IIf CCI 8 -5, colorRed, IIf CCI 8 Ref CCI 8, -1, colorBrightGreen, colorDarkRed HaClose EMA OHLLC 5,3 HaOpen AMA Ref HaClose, -1, 0 5 HaHigh Max H, Max HaClose, HaOpen HaLow Min L, Min HaClose, HaOpen PlotOHLC HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, Colcci, StyleCandle StyleNoLabel. BKswitch ParamToggle Bakgrunnsfarge, På, Av. Overfarge ParamColor Utvendig panelfarge, fargeBlack INUPfarve ParamColor Innvendig panel Øverste, colorGrey40 INDNcolor ParamColor Innerpanel Nedre, fargeSvart tittelSkala ParamColor Tittelfarge, colorBlack. if IKKE BKswitch SetChartBkColor UTfarve farger på ytre grense SetChartBkGradientFill INUPfarger, INDNcolor, TitleCo lor farge på innvendig panel SEDDELING AVSNITT BEGIN. SetBarsRequired 100000,0 GraphXSpace 15.ea EMA C, 10 eb EMA C, 20 SetBarFillColor IIf ea eb, colorGreen, colorRed. Buy ea eb OG TimeNum 092000 OG TimeNum 150000 Selg eb ea ELLER TimeNu m 150000 Kort 0 Deksel 0 Kjøp ExRem Kjøp, Selg Selg ExRem Selg, Kjøp Kort ExRem Kort, Deksel Deksel ExRem Deksel, KortFaktor Param Faktor, 4,1,10,1 Pd Param ATR Perioder, 10,1,100,1 Opp HL 2 Faktor ATR Pd Dn HL 2- Faktor ATR Pd IATR ATR Pd TrendUp TrendDown Null trend 0 1 changeOfTrend 0 flagg flagg 0.for i 1 i BarCount i TrendUp i Null TrendDown i Null. if Lukk jeg opp i-1 trend jeg 1 hvis trend i-1 -1 changeOfTrend 1. annet hvis Lukk i Dn i-1 trend i -1 hvis trend i-1 1 endreOfTrend 1 annet hvis trend i-1 1 trend jeg 1 endreOfTrend 0 annet hvis trend i-1 -1 trend i -1 changeOfTrend 0.Buy trend 1 Selg trend -1.Buy ExRem Kjøp, Selg Selg ExRem Selg, Kjøp Selg Selg Selg Kjøp. Selger Verdi Når Kjøp, C SelgerPris Verdi Når Selger, C Kortpris Verdi Når Kort, C Dekningspris Verdi Når Deksel, C. PlotShapes IIf Kjøp, shapeSquare, shapeNone, colorGreen, 0, L, Offset -40 PlotShapes IIf Kjøp, shapeSquare, shapeNone, colorLime, 0, L, Offset -50 PlotShapes IIf Kjøp, shapeUpArrow, shapeNone, colorWhite, 0, L, Offset - 45 pl otShapes IIf Kort, shapeSquare, shapeNone, colorRed, 0, H, Offset 40 PlotShapes IIf Kort, shapeSquare, shapeNone, colorOrange, 0, H, Offset 50 PlotShapes IIf Kort, formDownArrow, formNone, colorWhite, 0, H, Offset -45. for jeg BarCount-1i 1i-- hvis kjøper jeg 1 oppføring C i sig KJØP sl TrendSL i tar1 oppføring 0050 tar2 oppføring 0092 tar3 oppføring 0179.bars ii 0 hvis Selg jeg 1 sig SELG oppføring C i sl TrendSL i tar1 oppføring - oppføring 0050 tar2 oppføring - oppføring 0112 tar3 oppføring - oppføring 0212.bars ii 0 Offsett 20 Clr IIf sig KJØP, colorLime, colorRed ssl IIf barer BarCount-1, TrendSL BarCount-1, Ref TrendSL, -1 sl ssl BarCount-1. Plot LineArray-linjer-Offset, tar1, BarCount, tar1,1,, Clr, styleLine styleDots, Null, Null, Offset Plot LineArray-barer-Offset, tar2, BarCount, tar2,1,, Clr, styleLine styleDots, Null, Null, Offset Plot LineArray-linjer-Offset, tar3, BarCount, tar3,1,, Clr, styleLine styleDots, Null, Null, Offset. Plot LineArray bars-Offset, sl, BarCount, sl, 1, colorDarkRed, s TyleLine styleLine, Null, Null, Offset. Til BarCounti PlotText sig entry, BarCount 1, entry, Null, Null, Null, Offset, LineArray bars-Offset, entry, BarCount, entry, 1, colorBlue PlotText T1 tar1, BarCount 3, tar3, Null, ClrMessageboard ParamToggle Message Board, Vis skjul, 1 hvis messageboard 1 GfxSelectFont Tahoma, 13, 100 GfxSetBkMode 1 GfxSetTextColor colorWhite. if sig KJØP GfxSelectSolidBrush colorGreen Dette er boksen bakgrunnsfarge annet GfxSelectSolidBrush colorRed dette er boksen bakgrunnsfarge pxHeight Status pxchartheight xx Status pxchartwidth Venstre 1100 bredde 310 x 5 x2 290.GfxSelectPen colorWhite, 4 bredere farge GfxRoundRect x, y - 165, x2, y 160, 90 GfxTextOut AR TRADING SYSTEM, 141, y-160 GfxTextOut, 130, y-160 GfxTextOut Sist Signal kom BarCount-barer-1 Intervall 60 minutter siden, 148, y-140 Tekstformatposisjonen GfxTextOut Write Hvis Sig KJØP, Sig, Sig oppføring, 130, Y-120 GfxTextOut STOP LOSS SL WriteVal IIf sig SELL, oppføring-sl, sl-entry, 2 2, 130, y-100 GfxTextOut TGT 1 tar1, 130, y -80 GfxTextOut TGT 2 tar2, 130, y-60 GfxTextOut TGT 3 tar3, 130, y-40 GfxTextOut Nåværende PL WriteVal IIf sig KJØP, C-entry, entry-C, 2 2, 130, y-22. Kjøp ExRem Kjøp, Selg Selg ExRem Selg, Buy. shape Kjøp formUpArrow Selg formDownArrow. PlotShapes IIf Kjøp, shapeSquare, shapeNone, colorGreen, 0, L, Offset -40 PlotShapes IIf Kjøp, shapeSquare, shapeNone, colorLime, 0, L, Offset -50 PlotShapes IIf Kjøp, shapeUpArrow , FormNone, colorWhite, 0, L, Offset -45 PlotShapes IIf Selg, shapeSquare, shapeNone, colorRed, 0, H, Offset 40 PlotShapes IIf Selg, shapeSquare, shapeNone, colorOrange, 0, H, Offset 50 PlotShapes IIf Selg, shapeDownArrow, shapeNone, colorWhite, 0,H, Offset -45 PlotShapes shape, IIf Buy, colorGreen, colorRed ,0, IIf Buy, Low, High dist 2 5 ATR 5 for i 0 i BarCount i if Buy i PlotText Buy n Close i , i , Low i - dist i , colorWhite if Sell i PlotText sell n Close i , i, Low i dist i , colorWhite. SECTIONBEGIN ema P ParamField Field Type ParamList Type , Weighted, Simple, Exponential, Double Exponential, Tripple Exponential, Wilders. Periods89 Param Periods180 , 180, 2, 300 Displacement2 Param Displacement2 , 2, -50, 50 Plot EMA P, Periods89 , DEFAULTNAME , colorWhite, styleDots, 0, 0, Displacement2.SECTIONEND rjl Cross Lk, tar1 gol Cross tar1,Lk. PlotShapes shapeHollowStar rjl, colorAqua,0,H,-20 PlotShapes shapeHollowStar gol, colorViolet,0,L,20 SECTIONEND. for i 0 i BarCount i. if bve i PlotText AB n i, L i - dist i , colorWhite, colorDarkBlue if rfw i PlotText AS n i, H i dist i , colorWhite, colorRed. SECTIONBEGIN day TimeFrameSet inDaily switch now to dayily. TimeFrameRestore restore time frame to original. Plot TimeFrameExpand Oo, inDaily , , colorYellow,10 30 4 styleNoLabel. cx Param cxposn ,476,0,1200,1 cy Param cyposn , 500,0,1000,10.GfxSelectFont Arial , 14, 98, False GfxSetTextColor ColorRGB 10 ,250,250.GfxTextOut Volume Volume , cx 20,cy 50.SECTIONBEGIN tom function GetSecondNum Time Now 4 Seconds int Time 100 Minutes int Time 100 100 Hours int Time 10000 100 SecondNum int Hours 60 60 Minutes 60 Seconds return SecondNum RequestTimedRefresh 1 TimeFrame Interval SecNumber GetSecondNum Newperiod SecNumber TimeFrame 0 SecsLeft SecNumber - int SecNumber TimeFrame TimeFrame SecsToGo TimeFrame - SecsLeft. x Param xposn ,99,0,1000,1 y Param yposn ,40,0,1000,1 GfxRoundRect x 615, y 530, x 738, y 499, 0,0 GfxSelectSolidBrush ColorRGB 230, 230, 230 GfxSelectPen ColorRGB 203, 25, 23 , 3 if NewPeriod GfxSelectSolidBrush colorYellow GfxSelectPen colorYellow, 2 Say New period. GfxSetBkMode 1 GfxSelectFont Arial , 13, 800, False GfxSetTextColor ColorRGB 220,10,150 GfxTextOut Timeleft NumToStr SecsToGo, 1 0 , x 674, y 507.GfxSetTextColor ColorRGB 10,250,250 GfxTextOut Develop By ,1150,y-45 GfxSetTextColor ColorRGB 10,250,250 GfxTextOut AR Trading SYSTEM ,1150,y-25.SECTION BEGIN Ribbon uptrend PDI MDI AND Signal MACD downtrend MDI PDI AND Signal MACD Plot 1, efines the height of the ribbon in percent of pane width ribbon , IIf uptrend, colorLime, IIf downtrend, colorRed, IIf Signal MACD , colorLightGrey, colorLightGrey , choose color styleOwnScale styleArea styleNoLabel, - 05,50 SECTIONEND. Last edited by skumar4545 3rd January 2014 at 11 22 AM Reason add img.